|
|
Анализ рисков
PLaNETa обладает богатыми возможностями в области анализа и управления рисками.
- Построение с помощью модуля Position Charts 2D и 3D графиков позиций,
позволяющих анализировать влияние различных рыночных переменных на стоимость
портфеля и другие его характеристики. В частности, это дает возможность
анализировать
опционные стратегии любой степени сложности.
-
Проведение сценарного What-if анализа с помощью модуля
Scenarios Analysis. Модуль позволяет удобно анализировать,
как изменятся
стоимость и "греки" портфеля при изменении цены, волатильности,
процентной ставки или времени.
- Аналитический расчет VaR (Value-at-Risk) портфелей (используется
так называемый дельта нормальный подход).
- Расчет VaR (Value-at-Risk) методом Монте Карло. VaR корректно
оценивается для портфелей даже с очень сложной структурой – в частности,
портфель может включать стандартные и экзотические опционы,
структурированные финансовые продукты и любые
другие инструменты,
поддерживаемые PLaNETa.
- Анализ распределения будущей стоимости портфеля, что позволяет,
в частности, отвечать на вопросы вида «с какой вероятностью стоимость портфеля
через 3 месяца будет находиться в интервале от 1 000 000 до 2 000 000
долларов?».
- Построение гистограмм и графиков распределения будущей
стоимости
портфеля, что позволяет наглядно представить риски, которым
подвержен портфель.
- Расчет различных дополнительных статистик стоимости портфеля –
в частности, кривизны и эксцесса (skewness, kurtosis).
- Расчет ковариаций, корреляций, волатильностей (стандартных отклонений)
цен и других рыночных переменных.
- Расчет размера гарантийного обеспечения (ГО) (маржинального
покрытия) при
заключении банком внебиржевых деривативных сделок с клиентами.
Расчет гарантийного обеспечения происходит методом симуляции
различных вариантов рыночной
ситуации с целью поиска наименее благоприятного
варианта ее развития.
Снимки экрана
Видеопрезентации
|
|
|
|