Аналитическая функциональность

• Точная и корректная оценка стоимости портфелей, имеющих структуру любой степени сложности, включающих в том числе деривативы и структурированные продукты.
• Корректный расчет форвардных цен, опционных премий и «грек» (дельта, гамма, вега, тэта, ро) для всех видов активов (акции, облигации, валюты).
• Поддержка кривых доходности (используются при дисконтировании будущих денежных потоков).
• Поддержка поверхностей волатильности (используются при оценке опционов и структурированных продуктов).
• Оценка экзотических path-dependent опционов методом Монте Карло, с помощью универсальной библиотеки собственной разработки.
• Оценка любых структурированных продуктов, представляющих комбинацию депозита, ванильных и бинарных опционов.
• Расчет НКД, дюрации, доходности к погашению и других характеристик облигаций.
• Расчет в режиме реального времени стоимости и размера позиции, прибыли и убытка, а также различных показателей чувствительности («греки») для портфелей со сложной структурой в модуле Profit / Loss Report.
• Различная дополнительная аналитическая функциональность — форвардный, опционный, облигационный и другие калькуляторы и модули.

Снимки экрана

• Модуль Profit & Loss Report